اندیکاتور CCI چیست؟ کاربردهای آن

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) یکی از اندیکاتور های تکنیکال هست که با هدف سنجش قدرت روند و شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش فعالیت میکنه. این اندیکاتور، قیمت فعلی رو با میانگین تاریخی مقایسه میکنه و به ما اطلاعاتی میده که میتونیم از اونا به عنوان ابزاری برای کمک به تحلیل استفاده کنیم.

اندیکاتور CCI چیست؟

از این اندیکاتور در بازار اوراق بهادار و بورس های مختلف به کرات استفاده میشه. این اندیکاتور در دسته اسیلاتورها قرار می گیره. در فرمول محاسباتی این اندیکاتور از قیمت روز و میانگین متحرک استفاده میشه. اسیلاتورها از دو کران در بالا و پایین نمودار استفاده کرده و محدوده ای رو ایجاد می کنن. شما می تونین با رسم یک خط روند در این محدوده نوسان های قیمت رو شناسایی کنین.

بیشترین نوسانات برای این اندیکاتور در نقاط + و – 100 وجود داره. نوساناتی که در خارج از این محدوده قرار داره، اشباع خرید و فروش رو نشون میده. 

مهم ترین نکاتی که با این اندیکاتور میتونین به اونها برسین عبارتند از:

1. تشخیص روندهای جدید بعد از اشباع خرید و فروش
2. تشخیص سطوح خرید و فروش اشباع شده
3. پیدا کردن روندهای ضعیف

“تحلیل گران تکنیکال با استفاده از این اندیکاتور، سعی می کنن نقاط ورود و خروج بهتری پیدا کنن. دقت کنین که تحلیل گران همیشه از روش های مختلفی برای پیدا کردن بهترین راه حل کمک می گیرن و تنها به استفاده از یک مورد خاص بسنده نمی کنن.” 

شیرین سعیدی _ کارشناس تولید محتوا کنزا بروکر 

فرمول CCI – این اندیکاتور چگونه محاسبه میکند؟

CCI = (قیمت معمولی – میانگین متحرک) / (0.015 × انحراف معیار)

اجزای فرمول:

• قیمت معمولی: میانگین قیمت‌های بالا، پایین و پایانی در یک دوره خاص (مشخص شده با “P”) است.قیمت معمولی = (قیمت بالا + قیمت پایین + قیمت پایانی) / 3
• میانگین متحرک (MA): میانگین قیمت معمولی در دوره انتخابی (P) است. میانگین متحرک = (Σ قیمت معمولی از i=1 تا P) / P
  • Σ (سیگما) نشون دهنده مجموع تمام مقادیر از i (دوره 1) تا P (تعداد کل دوره‌ها) هست.
• انحراف معیار: میانگین فاصله قیمت معمولی از میانگین متحرک اون رو اندازه‌گیری می‌کنه.
  1. میانگین متحرک را از هر قیمت معمولی در دوره انتخابی (P) کم کنین.
  2. قدر مطلق هر اختلاف رو بگیرین (علامت‌های منفی رو نادیده بگیرین).
  3. مقادیر مطلق به دست آمده در مرحله 2 را جمع کنین.
  4. مجموع به دست آمده در مرحله 3 را بر تعداد کل دوره‌ها (P) تقسیم کنین.
  انحراف معیار = (Σ |قیمت معمولی – میانگین متحرک| از i=1 تا P) / P
• ثابت (0.015): یک عامل مقیاس‌بندی است که برای اطمینان از قرارگیری اکثر مقادیر CCI در محدوده +100 تا -100 برای تفسیر آسان‌تر استفاده میشه. 

شاخص CCI: مزایا و معایب

مزایای استفاده از اندیکاتور CCI

• می تونین به سادگی نقاط اشباع خرید و فروش رو تشخیص بدین.
• می تونید تغییرات روند رو پیش بینی کنین.
• می تونید با ترسیم خطوط روند و بررسی شکست ها، سیگنال خرید و فروش بگیرین.
• این اندیکاتور در بازار گاوی روندی صعودی و در بازار خرسی روند نزولی داره. دقت کنین که موقع واگرایی در سهم این نکته صادق نیست.

معایب استفاده از اندیکاتور CCI

• گاهی سیگنال ها رو با تاخیر ارائه میده. 
• ممکنه احساسات تحلیل گران در اون دخیل باشه.

به صورت کلی و برای گرفتن نتیجه بهتر، همیشه سعی کنین از اندیکاتورهای  مختلف به صورت ترکیبی استفاده کنین.

نحوه استفاده از اندیکاتور CCI

برای استفاده از این اندیکاتور مشخص می کنین که چه دوره ای رو نمایش بده. در این جا عدد استاندارد معمولا 20 است. در صورتی که عددی زیر این عدد رو تعیین کنین، نوسانات و اشتباهات بیشتر میشه. طبیعیه که در این شرایط نتیجه خیلی قابل اعتماد نیست.

وقتی به اندیکاتور نگاه می کنین، متوجه چند نکته میشین. 

• تشخیص روندهای جدید بعد از اشباع خرید و فروش
• تشخیص سطوح خرید و فروش اشباع شده
• پیدا کردن روندهای ضعیف

موقعی که اندیکاتور از زیر صفر شروع به حرکت می کنه و به سمت نقطه 100 میره، شما میتونین منتظر یک حرکت صعودی باشین. البته می تونید صبر کنین تا عدد مربوطه از100 دوباره به 0 برگشته و بازار در مسیر اصلاح قرار بگیره. شما می تونید از همین مدل برای یک روند نزولی هم استفاده کنین.

برداشت ها از اندیکاتور CCI

از این اندیکاتور برای تشخیص سطوح اشباع خرید و فروش استفاده میشه. در حالت دیگه وقتی که اندیکاتور و روند قیمتی واگرا شده، برای کشف نقاط چالشی از اون استفاده میشه. 

موقعی که اندیکاتور از یک ناحیه منفی و یا نزدیک به صفر، به بالای 100 حرکت می کنه، احتمال داره که قیمت در حال شروع روند صعودی جدیدی باشه. در این جا به احتمال زیاد شاهد یک پولبک و سپس اوج گرفتن در قیمت ها هستیم. منظور از پولبک، معکوس شدن روند قیمت برای زمانی کوتاه است.

همچنین وقتی یک اندیکاتور از سطح مثبت یا نزدیک به صفر، به زیر 100- می رسه، ممکنه روند نزولی رو ببینیم. با توجه به این سیگنال ها میشه متوجه شد که در مورد نگهداری سهام یا کالا باید چطور برخورد کرد تا در صورت کاهش قیمت احتمالی ضرر زیادی نکنیم.

این اندیکاتور، بدون کران در نظر گرفته میشه، چون نواحی بیش خرید و بیش فروش ثابت نیستن. معامله گران سعی می کنن به مشاهدات قبلی خود برگردن تا احتمال معکوس شدن احتمالی روند قیمت رو بررسی کنن.

واگرایی در این اندیکاتور وقتی رخ میده که جهت حرکت قیمت و اندیکاتور متفاوت باشه. در صورتی که قیمت در حال افزایش باشه و CCI کم بشه، ضعف در خط روند رو داریم. این وضعیت میتونه حتی نشون دهنده معکوس شدن قیمت هم باشه که البته الزاما این اتفاق نخواهد افتاد.

استراتژی های مفید برای استفاده از CCI

خوبه بدونید که هیچ اندیکاتور یا استراتژی بدون ریسک نیست. سیستم های مختلف ممکنه با زیان مواجه بشن، اما شما می تونین یک حد ضرر تعیین کرده و تا حد زیادی از مشکلات این چنینی جلوگیری کنین.

علاوه بر اون، شما می تونین ابتدا استراتژی مد نظر رو آزمایش کرده و بعد استفاده کنین. 

استراتژی ابتدایی

یکی از ساده ترین استراتژی ها اینه که مسیر رو در حرکات 100+ ردیابی کنین که نشون دهده سیگنال های خرید هست. از طرفی حرکات 100- هم می تونه نشون دهنده سیگنال فروش باشه.

استراتژی مبتنی بر چند چارچوب زمانی

از این اندیکاتور میشه در چند چارچوب زمانی استفاده کرد. در این جا از نمودارهای کوتاه مدت و بلند مدت به شکل همزمان استفاده میشه. وقتی که CCI  در چارچوب بلند مدت با بیشتر از 100+ برسه، یعنی روندی صعودی داریم. همچنین در چارت کوتاه مدت هم باید منتظر دریافت سیگنال خرید باشیم. روند تنها تا وقتی صعودی در نظر گرفته میشه که CCI بلند مدت تا 100- بره. 

سخن پایانی

شما می تونین با استفاده از اندیکاتور cci نقاط اشباع خرید وفروش رو شناسایی کرده و معاملات هوشمندانه تری داشته باشین. با این حال باز هم تاکید می کنیم که برای کسب نتیجه بهتر هیچ گاه به یک روش یا یک اندیکاتور اکتفا نکنین.