ولوم تریدینگ Volume Trading یا استراتژی مبتنی بر حجم معاملات، به عنوان یک ابزار قدرتمند در سودآوری معاملات و افزایش توانایی در پیشبینی جهت حرکت بازارها شناخته میشه.
ولوم تریدینگ چیست؟
ولوم تریدینگ (به انگلیسی: Volume trading) یک استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی هست که در اون تحلیل بر اساس حجم معاملات انجام شده. ولوم تریدینگ به استفاده از داده های حجمی برای شناسایی فرصت های خرید و فروش در بازارها اشاره داره. این داده ها شامل تجزیه و تحلیل حجم معاملات انجام شده در یک سهام یا بازار خاص و استفاده از اون اطلاعات برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده هست.
در بورس و بازارهای مالی دیگه، حجم یا والیوم عبارت است از تعداد کل سهام یا واحدهای دارایی که دست به دست شده.
ایده پشت این استراتژی معاملاتی اینه که حجم معاملات بالا میتونه نشون دهنده فشار خرید یا فروش قوی باشه. پس یکی از دقیقترین راهها برای اندازهگیری جریان پول هست و میشه ازش برای تصمیمگیری در معاملات استفاده کرد. استراتژی ولوم تریدینگ در فارکس در مورد معامله جفت ارز با فشار خرید یا فروش بالا هست. این عامل میتونه قدرت یک روند بازار رو اندازه گیری کرده و نقاط ورود ایده آل رو برای معامله گران فراهم کنه.
“در این رویکرد، حجم معاملات انجام شده در یک دوره زمانی معین (مثلاً روز یا هفته) به عنوان یک شاخص مهم در تصمیمگیریهای خرید و فروش استفاده میشه. استراتژی حجم معاملاتی بر این فرضیه تکیه داره که حجم معاملات نمایانگر ناحیه عرضه و تقاضا در بازاره و میتونه نشون دهنده تغییرات قیمتی آینده باشه.
از این رو، تریدرها و سرمایهگذاران ممکنه از الگوها و تغییرات حجم معاملات برای تحلیل و پیشبینی جهت حرکت بازارها استفاده کنن.”
شیرین سعیدی _ کارشناس تولید محتوا کنزا بروکر
حجم در فارکس چیست؟
حجم در بازار فارکس به کل تعداد واحدهای جفت ارزی اشاره داره که در بازه زمانی خاص در بازار معامله میشن. هر چه تعداد واحدهای معامله شده بیشتر باشه، حجم جفت ارزی هم بیشتره و بالعکس.
- حجم بالا در یک روند صعودی نشون دهنده یک روند صعودی قوی هست.
- حجم بالا در یک روند نزولی نشون دهنده یک روند نزولی قوی هست.
- حجم پایین در یک روند صعودی نشون دهنده یک روند صعودی ضعیف هست.
- حجم پایین در یک روند نزولی نشون دهنده یک روند نزولی ضعیف هست.
بیشتر بخوانید : نحوه محاسبه حجم در فارکس
آموزش ولوم تریدینگ (معاملات حجمی)
در آموزش ولوم تریدینگ، تریدرها باید نحوه استفاده از دادههای حجم رو برای شناسایی فشار خرید و فروش و اینکه چطور میتونن بر احساسات بازار تأثیر بگذارن رو یاد بگیرن. آنها به دنبال الگوهایی در داده های حجم مثل افزایش یا کاهش حجم در طول زمان هستن.
همچنین میتونن اندیکاتور حجم رو به استراتژیهای معاملاتی خودشون اضافه کرده و ازش برای افزایش موفقیت معاملاتیشون استفاده کنن. شاخص های حجم رو میشه برای تجزیه و تحلیل قدرت نسبی یک حرکت استفاده کرد، که میتونه در استراتژی های شکست و معکوس روند مفید باشه.
اندیکاتورهای حجم با بقیه اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب میشن تا معیارهای ورود و خروج تجارت رو مشخص کنن. به عنوان مثال، استراتژی بازگشت میانگین در فارکس میتونه از اندیکاتور باند بولینگر و MFI استفاده کنه، به طوری که ستاپ معامله وقتی شکل میگیره که قیمت بیشتر از باندهای بولینگر خارجی معامله میشه و MFI سیگنال واگرایی رو نشون میده.
4 استراتژی ولوم تریدینگ
تمام استراتژی های ولوم تریدینگ رو میشه به 5 نوع تقسیم کرد:
1- ولوم تریدینگ در تریدینگ رنج (trading in a range)
ولوم تریدینگ در تریدینگ رنج تو شرایطی هست که بازار در یک بازه قیمتی مشخص حرکت میکنه و زمانی کاربرد داره که یک کانال افقی داده رو تشکیل بده. در واقع، تریدرها تلاش میکنن در بازههای قیمتی مشخصی به طور متناوب خرید و فروش انجام بدن (اسکالپر ها). همچنین، از تحلیلهای فنی مثل سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای قیمتی و شاخصهای حجمی مثل OBV و میانگین متحرک میشه برای ورود به معامله استفاده کرد.
یعنی:
خرید از سطح حمایت (مرز پایین محدوده) با هدف کسب سود در سطح مقاومت
فروش در سطح مقاومت (مرز بالای محدوده) با هدف کسب سود در سطح حمایت
اصول استفاده
شناسایی بازه قیمتی: اول بازه قیمتی مورد نظر رو شناسایی کنین. خرید در سطح حمایت و فروش در سطح مقاومت انجام میشه.
ورود به معامله: وقتی قیمت به سمت حمایت حرکت می کنه و هم شاهد افزایش حجم معاملات در این سطح باشیم، فرصتی مناسب برای خریده و زمانی که قیمت بالا رفته و به سطح مقاومت نزدیک میشه، اگه دیدیم حجم معاملات بالا رفت، به احتمال زیاد قیمت دوباره به داخل کانال برگشته و فرصت خوبی برای فروشه.
خروج از معامله: در این استراتژی سطوح حمایت و مقامت نقاط مناسبی برای خروج از معامله هستن.
2- ولوم تریدینگ در بریک اوت کاذب (Trading of a false breakout)
اونجایی پول در بیار که بقیه ضرر می کنن. به همین دلیله که توانایی معامله بریک اوت های کاذب به شما اجازه میده تا وارد بازار شده و سود کنین، جایی که بیشتر تریدرها با زیان از بازار خارج میشن.
ولوم تریدینگ در بریک اوت کاذب، وقتی رخ میده که قیمت یک سطح حمایت و یا مقاومت رو شکسته و بعد از چند تیک دوباره برگشته و تغییر مسیر میده. تریدر های حرفه ای از این فرصت برای کسب سود استفاده می کنن.
اصول استفاده از ولوم تریدینگ در بریک اوت کاذب
شناسایی سطح مقاومت یا حمایت: اول سطح مقاومت یا حمایت مورد نظر رو شناسایی کنین.
بریک آوت کاذب: وقتی که قیمت ناگهان سطح مقاومت یا حمایت رو شکسته و بعد بر میگرده
ورود به معامله: وقتی بریک آوت کاذب اتفاق میافته و قیمت به سمت مخالف حرکت میکنه، و همچنین حجم معاملات در این نقطه بیشتر میشه، میتونین اون رو به عنوان یک فرصت فروش یا خرید در نظر بگیرین.
خروج از معامله: معمولا میتونید تا زمانی که قیمت به سمت مخالف سطح مقاومت یا حمایت برگرده، در معامله بمونید.
3- ولوم تریدینگ در بریک آوت (Trading on a breakout)
ولوم تریدینگ در بریک اوت یکی از معمولترین استراتژیهای تجارتی هست که توسط تریدرها برای تشخیص لحظات شروع حرکت قوی قیمتی استفاده میشه. از تحلیلهی تکنیکال قوی مثل الگوهای قیمتی، اندیکاتورهای حجمی مانند OBV و اندیکاتورهای دیگه میشه برای تأیید ورود به معامله در این استراتژی استفاده کرد.
در این استراتژی، تریدرها به دنبال لحظاتی هستن که قیمت در یک سطح مقاومت یا حمایت شکسته میشه و به سمت بالا یا پایین از اون حرکت میکنه. همچنین افزایش حجم معاملات همسو با روند بازار داریم. یعنی اگه در روند صعودی سطح مقاومت با قدرت بالایی به سمت بالا شکسته بشه و حجم مثبت در بازار داشته باشیم، تریدر ها اقدام به خرید می کنن.
اصول استفاده
شناسایی سطح مقاومت یا حمایت: ابتدا سطح مقاومت یا پشتیبانی مورد نظر رو شناسایی کنین.
شکست قیمتی: وقتی قیمت از سطح مقاومت یا حمایت، به سمت بالا یا پایین از اون حرکت میکنه، اون رو به عنوان یک بریک اوت تلقی میکنین.
ورود به معامله: وقتی بریک اوت اتفاق میافته و قیمت به سمت بالا یا پایین سطح مقاومت یا حمایت حرکت میکنه، میتونید اون رو به عنوان یک فرصت خرید یا فروش در نظر بگیرین. (با در نظر گرفتن حجم معاملات)
خروج از معامله: معمولا میتونین تا وقتی که قیمت به سمت مخالف سطح مقاومت یا پشتیبانی برگرده، در معامله بمونید.
4- ولوم تریدینگ در برگشت روند (Trading on a Reversal trend)
در ولوم تریدینگ موقع برگشت روند، تریدرها به دنبال لحظاتی هستن که تغییر روند در بازار رو داریم و معامله گران از این فرصت برای ورود در پایین ترین قیمت استفاده می کنن. وقتی که تغییر روند در بازار تایید شد، به حجم معاملات دقت می کنیم.
برای مثال، زمانی که در یک روند نزولی قرار داریم و تغییر روند نزولی به صعودی رو دیدیم، به حجم معاملات دقت می کنیم. اگه شاهد حجم معاملات مثبت و زیاد در بازار بودیم، تغییر روند در بازار تایید شده و میشه اقدام به خرید کرد.
اصول استفاده
شناسایی روند اصلی: اول روند اصلی قیمت رو بشناسین. آیا قیمت در حال حرکت به سمت بالا یا پایین هست؟
برگشت روند: روند و جهت بازار تغییر میکنه.
توجه به حجم معاملات: باید در این نقطه حساس به میزان حجم معاملات توجه بشه.
ورود به معامله: وقتی برگشت روند اتفاق میافته و قیمت تغییر مسیر میده، میتونین اون رو به عنوان یک فرصت خرید یا فروش در خلاف جهت بازار در نظر بگیرین.
خروج از معامله: تعیین حد سود با توجه به استراتژی معاملاتی خودتون
مدیریت ریسک در ولوم تریدینگ
مدیریت ریسک بخش مهمی از معاملات حجمی هست.
یکی از استراتژی های موثر مدیریت ریسک استفاده از استاپ لاس در فارکس هست که باید در نقاط مناسبی قرار داده بشه. از طرف دیگه تکنیک ولوم تریدینگ به تنهایی برای معاملات توصیه نمیشه و باید از سیگنال ها و ستاپ های دیگه هم برای معامله استفاده کرد.
نکات مهم در ولوم تریدینگ
قدرت روند (Trend strength): وقتی قیمت جفت ارزی به طور پیوسته در حال افزایشه، نشانگر یک روند صعودی قوی هست. یعنی اینکه تقاضای قوی برای این جفت ارز وجود داره. این عامل باعث افزایش حجم معاملات از جانب خریداران میشه و برعکس این موضوع هم میتونه اتفاق بیافته.
تغییر روند قیمت (Price reversals): وقتی بازار به مدت طولانی در یک روند خاص ادامه داره ولی حرکت معکوس در قیمت ها شروع میشه و حجم همچنان بالاست، نشون دهنده احتمال قوی برای معکوس شدن بازار یا تغییر روند قیمت هست.
نشان صعودی (Bullish sign): علامت صعودی به فشار خرید بالا اشاره داره، یعنی حجم هم در حال افزایشه و در آینده نزدیک روند قوی ادامه داره.
بریک اوت های کاذب (false breakouts): وقتی که یک بریک اوت یا شکست قیمت در طول یک روند فعلی اتفاق می افته و حجم کم میشه، این عامل نشون دهنده احتمال بالاتر بریک اوت کاذب هست و به معامله گران سیگنال میده که معاملاتشون رو حفظ کنن. شکست واقعی وقتی اتفاق میافته که قیمتهای جفت ارز با افزایش حجم از قیمتهای فعلی خودشون، بالاتر یا کمتر میشن. این نشون میده که تریدرها به همراه بازار و افزایش حجم، سفارش خودشون رو ثبت می کنن.
ولوم هیستوری (Volume history): معامله گران میتونن حجم معاملات فعلی رو با حجم معاملات جفت ارزی در یک تا پنج سال گذشته مقایسه کنن. هر چه داده های مقایسه شده جدیدتر باشن، احتمال درستی و صحت پیش بینی حجم آینده، بیشتر میشه. اگر دادههای اخیر حجم بالایی رو نشون میده، معاملهگران میتونن سفارشهایی رو همراه با روند فعلی انجام بدن و اگه دادههای اخیر حجم کاهشی رو نشون بده، بهتره معاملهگران برخلاف روند معامله کنن.
تجزیه و تحلیل اندیکاتورهای حجم
اندیکاتورهای اندیکاتور حجم تعادلی (OBV)، اندیکاتور تراکم و توزیع (A/D)، اندیکاتور CMF ، اندیکاتور MFI و اندیکاتور حجم (Volume) جزو بهترین اندیکاتور حجم در فارکس به شمار میرن.
اندیکاتورهای حجم رو میشه همراه با بقیه اندیکاتورهای تکنیکال، مثل میانگین متحرک یا خطوط روند، برای کمک به تایید سیگنال های معاملاتی استفاده کرد. تریدرها میتونن از اندیکاتورهای حجم برای تجزیه و تحلیل قدرت نسبی یک حرکت استفاده کنن که بهشون کمک می کنه تا شکستهای احتمالی یا تغییر روند رو بشناسن.
انواع حجم در فارکس
انواع مختلفی از حجم وجود داره که معامله گران میتونن موقع استفاده از استراتژی ولوم تریدینگ اونها رو تحلیل کنن.
حجم تیک (Tick volume): اندازه گیری تعداد معاملاتی که در یک دوره زمانی معین انجام شده
حجم دلار (Dollar volume): کل ارزش دلاری تمام معاملات انجام شده در یک دوره زمانی معین
حجم واقعی (Real volume): اندازه گیری تعداد واقعی سهامی که معامله شده، همانطور که توسط صرافی ها گزارش شده بود
حجم نسبی (Relative volume): مقایسه سطح حجم فعلی با سطح متوسط حجم در یک دوره زمانی معین
حجم تعادلی (OBV): یک شاخص تجمیعی که از حجم و قیمت برای اندازه گیری فشار خرید و فروش استفاده می کنه.
مزایای ولوم تریدینگ
مزایای معاملات حجمی اینه که معامله گران میتونن از حجم برای موارد زیر استفاده کنن:
- تحلیل دقیقتر بازار و شناسایی فرصت های بالقوه خرید و فروش
- شناسایی و تشخیص روندها، مومنتوم و بریک اوت های احتمالی
- تأیید یا رد سایر اندیکاتورها و الگوهای تکنیکال
- شناسایی سطوح حمایت و مقاومت
- اندازه گیری قدرت یک حرکت
- افزایش دقت معاملات
- درک بهتر احساسات بازار
معایب ولوم تریدینگ
برخی از اشتباهات رایج موقع معامله با حجم عبارتند از:
اتکای بیش از حد به حجم برای تصمیم گیری در معاملات و ترید فقط بر اساس حجم بالا بدون در نظر گرفتن روندها و الگوهای قیمتی
توجه نداشتن به بازار و نادیده گرفتن موقعیت کلی بازار و عوامل خارجی دیگه (چراکه رویدادها و اخبار بازار هم تأثیر مستقیمی بر حرکت قیمت و حجم دارن)
در نظر نگرفتن بقیه شاخص ها و تحلیل های مرتبط با حجم
نداشتن نظارت و تنظیم استراتژی بر اساس شرایط و عملکرد بازار
نحوه شناسایی فرصت های معاملاتی با استفاده از حجم
در ولوم تریدینگ، راه های زیادی برای استفاده از حجم برای شناسایی فرصت های معاملاتی وجود داره:
شناسایی نوسانات حجم: تریدرها میتونن به دنبال افزایش حجم باشن، که افزایش ناگهانی فشار خرید یا فروش و معکوس شدن روند بالقوه رو نشون میده.
استفاده از شاخصهای حجمی: معامله گران میتونن از شاخص های حجمی مثل حجم تعادلی (OBV) و روند حجم-قیمت (VPT) برای اندازه گیری فشار خرید و فروش استفاده کنن که میتونه بهشون در شناسایی تغییرات احتمالی در روندها کمک کنه.
استفاده از شاخص حجم تراکم/توزیع: معامله گران میتونن از اندیکاتور تراکم و توزیع (A/D)، برای شناسایی انباشت یا توزیع سهام توسط بازیکنان های مهم بازار استفاده کنن که این امر، به نوبه خودش میتونه به شناسایی فرصت های معاملاتی بالقوه کمک کنه.
تشخیص عدم تطابق حجم و قیمت: با استفاده از اندیکاتورهای حجم در فارکس، تریدرها میتونن تفاوتهای بین حجم و قیمت رو تشخیص داده و این تفاوتها ممکنه نشون دهنده تغییر بالقوه در جهت روند باشه.
سخن پایانی
ولوم تریدینگ به عنوان یک استراتژی مهم در بازارهای مالی، میتونه به تریدرها ابزاری قدرتمند برای تحلیل بازار و شناسایی فرصتهای تجارتی ارائه بده. این استراتژی با تمرکز بر حجم معاملات، نشانههایی از تغییرات قیمت و روندهای بازار رو نشون میده.
با استفاده از تحلیل حجم، تریدرها میتونن الگوها، ناهماهنگیها و تغییرات در رفتار خرید و فروش رو تشخیص داده و در نتیجه، تصمیمات تجارتی بهتری بگیرن. این استراتژی باعث میشه تریدرها به مرزهای زمانی و مکانی دقیقتری برای ورود و خروج از معاملات نزدیکتر بشن. تریدرها باید علاوه بر توجه دقیق به حجم معاملات، اون رو با بقیه شاخصها و تحلیلها ترکیب کنن.
