دراودان Drawdown به میزان کاهش سرمایه معامله گر بعد از تعداد زیادی معاملات زیان ده میگن. دراوان به صورت درصد بیان شده و برای معامله گران حرفه ای و فعال در فارکس مهمه و معمولا اون رو یادداشت می کنن.
دراودان در فارکس چیست؟
دراودان در فارکس به افت سرمایه در فارکس بعد از تعدادی معاملات زیان ده میگن. دراودان به صورت درصد بیان شده و میزان کاهش سرمایه تریدر در معامله رو نشون میده. فرض کنین سرمایه شما 1000 دلاره و 100 دلار ضرر کردین و میزان دراودان شما 10 درصد شد. در این حالت بازار ممکنه کمی بالا بره.
ما دروادان را 10 درصد ثبت می کنیم. حالا ممکنه دوباره بازار پایین بیاد و دوباره دراودان جدید رو محاسبه می کنیم.
البته دراودان به روش های مختلفی محاسبه میشه که در ادامه میگیم. برخی تریدر ها اون رو برای یک معامله محاسبه می کنن و برخی دیگه اون رو به ازای هر روز معاملاتی.
بیشتر بخوانید: 4 روش کنترل درادان
در مثال بالا اگه قیمت همچنان نزولی باشه و دره ها یکی پس از دیگری پایین تر ایجاد بشن، مقدار دراودان هم بیشتر میشه.
دراودان ها به تعیین میزان ریسک معامله گر مفید هستن. نسبت های استرلینگ از دراودان ها برای تعیین نسبت ریسک به ریوارد استفاده می کنن.
دراودان به نیمه منفی ریزش و بازگشت سهام هم اشاره داره. برای مثال، اگه قیمت یک جفت ارز 100 دلار بوده و به 50 دلار برسه و دوباره بالا رفته و به 100.1 دلار برسه، در این حالت دراودان برابر با 50 درصد هست. یعنی فاصله بین قله و دره قبلی رو محاسبه کرده و به عنوان Drawdown بیان می کنیم.
“دراداون به صورت درصد بین قله و دره بیان میشه. برای مثال، فرض کنین موجودی حساب شما 1000 دلاره. طی معاملات پی در پی 500 دلار اون رو از دست دادین و 500 دلار براتون مونده. در این حالت سرمایه شما 50 درصد کم شده. یعنی میزان دراودان 50% هست. حالا اگه 100 دلار از 1000 دلارتون رو از دست می دادین و 900 دلار براتون باقی میموند، میزان دراودان شما 10% میشد.”
شیرین سعیدی- کارشناس تولید محتوا کنزا بورکر
نحوه محاسبه دراودان در متاتریدر
برای محاسبه دراودان در فارکس و یا هر بازار مالی دیگه، از فرمول زیر استفاده می کنیم.
نحوه محاسبه دراودان در متاتریدر رو با یک مثال آموزش میدیم.
فرض کنین شما یک ارز رو در 100 دلار خریدین و قیمت اون به 110 دلار افزایش پیدا کرده. سپس ارزش اون کاهش یافته و به 80 دلار رسیده. در این حالت 20 دلار ضرر کردین و ضررتون 20 درصد هست. ولی دراودان رو بر اساس بالاترین موجودی حساب محاسبه می کنیم. یعنی 30=80-110 را بر 110 تقسیم می کنیم و نتیجه میشه 27.3 درصد.
همانطور که دیدین، حد ضرر بر اساس نقطه ورود و قیمتی که در اون وارد شدین محاسبه میشه، ولی دراودان براساس بالاترین قیمتی که از زمان ورودتون به اون رسیدین محاسبه میشه. در مثال بالا نقطه ورود 100 دلار بود و با کاهش اون به 80 ضرر شما 20 درصد محاسبه شد.
ولی در محاسبه دراودان، چون قیمت بعد از 100 دلار به 110 هم رسیده، پس ما اختلاف بین 110 و 80 رو محاسبه کردیم که همون 30 شده و نسبت آن به 110 شد 27.3.
حالا فرض کنین قیمت دوباره به 120 دلار رسیده و بعد به 105 دلار کاهش داشته و دوباره به 125 دلار برسه. در این حالت بالاترین موجودی حساب رو 120 دلار و کمترین موجودی رو 105 دلار در نظر می گیریم. دراودان از 120 تا 105 برابر با 15 دلار و بر حسب درصد برابر با 12.5 درصد هست.
در محاسبه دراودان باید به این نکته توجه داشته باشین که بعد از قله حتما باید دره ایجاد بشه. یعنی اگه قیمت از قله قبلی بالاتر رفته و هنوز کم نشده تا قله جدید ایجاد بشه، قله را قله قبلی در نظر می گیریم و دراودان رو هم در بیشتر موارد به صورت درصد بیان می کنیم.
ریسک دراودان ها
زمانی که قیمت یک سهام و یا جفت ارز بیشتر بشه، معامله گر زمانی میتونه به سود برسه که دراودان هاش رو جبران کنه.
برای مثال، اگه دراودان شما 1 درصد باشه، برای جبران این 1 درصد ضرر باید 1.01 درصد قیمت سهم افزایش پیدا کنه که بسیار ناچیز هست. ولی برای جبران 20 درصدی دراودان به افزایش قیمت 25 درصدی و برای جبران دراودان 50 درصدی به افزایش قیمت 100 درصدی نیاز دارین.
برخی از سرمایه گذاران با قرار دادن حد ضرر و خروج به موقع ترجیح میدن قبل از رسیدن دراودان به 20 درصد از معامله و سهم خارج بشن.
اگه به مثال بالا دقت کنین، میبینین میزان افزایش قیمت برای سر به سر شدن زمانی که در ضرر هستین، بیشتره. چون بسیاری از تریدر ها زمانی که دراودان آنها (ضررشان) به حد مشخصی رسید، نقد بودن رو به سهامداری ترجیح میدن.
انواع دراودان در فارکس
انواع مختلفی از دراودان و راه هایی برای ثبت اون وجود داره. یک معامله گر باید بدونه چطوری در معاملاتش دراودان ها رو ثبت کرده و بعدا از اونها در استراتژی معاملاتیش و در بهبود استراتژی هاش استفاده کنه.
دراودان شناور (موقت): وقتی که پوزیشن های باز معامله گر زیان ده باشن، به ا ن دراودان شناور میگن.
دراودان ثابت: به زمانی گفته میشه که معامله گر یک پوزیشن با دراودان شناور رو بسته و از معامله با ضرر خارج بشه.
دراودان حداکثر (Maximal Drawdown): حداکثر میزان افت سرمایه در یک حساب معاملاتی دراودان حداکثر نامیده میشه.
دراودان نسبی: تفاوت بین سرمایه اولیه مشتری و حداکثر ضرر معامله گر دراودان نسبی نامیده میشه.
دراودان مطلق: تفاوت سرمایه معامله گر قبل و بعد از معامله دراودان مطلق نامیده میشه.
ارزیابی دراودان در بازار های مالی
ریسک دراودان با داشتن یک پورتفوی متنوع و خوب کم میشه. برای مثال، به فردی که در ابتدای کار خودش قرار داشته و یا فاصله 10 ساله تا بازنشستگی داره، توصیه می کنیم میزان دراودان 20 درصد برای حسابش مناسبه، چون زمان کافی برای جبران ضرر داره.
ولی افراد بازنشسته و اونایی که سن نسبتا بالایی دارن، باید بیشتر مراقب افت سرمایه خودشون و دراودان ها باشن. چون ممکنه برای جبران ضررشون سال ها زمان نیاز داشته باشن.
داشتن پورتفوی متنوع ترکیبی از سهام، فلزات، اوراق بهادار، کالا ها و پول نقد یکی از بهترین روش ها برای جلوگیری از افزایش دراودان هست.
زمان جبران دراودان در فارکس
میزان دراودان عامل مهمی در تعیین ریسک معامله هست. از طرف دیگه زمانی که باید برای جبران دراودن اقدام کرد هم خیلی مهمه، چون اگه معامله گر در زمان نامناسبی اقدام به افزایش حجم معاملات و تزریق مجدد پول به سهم و یا جفت ارز مورد نظر کنه، ممکنه باز هم باعث افزایش دراودان خودش بشه.
برخی تریدر ها دراودان های خودشون رو سریع تر جبران می کنن. ولی جبران یک دراودان در یک حساب دیگه ممکنه چندین سال طول بکشه.
از طرف دیگه ممکنه تریدری در مدت زمان کوتاهی سریع تر ضرر ها رو جبران کرده و دراودان خودش رو سر به سر کنه. بنابراین موقع تست استراتژی بازیابی دراودان ها باید بر اساس مدت زمانی که طول می کشه تا تریدر اون رو جبران کنه، بررسی بشه.
دراودان روزانه
دراودان روزانه همانطور که از اسمش مشخصه، در یک بازه یک روزه مشخص میشه. یعنی در یک روز معاملاتی قله که همون بالاترین موجودی حساب هست، پیدا کرده و بعد از اون دره رو پیدا می کنیم و دراودان رو بر اساس اون محاسبه می کنیم.
دراودان حداکثر Maximal Drawdown چیست؟
دراودان حداکثر Maximal Drawdown به بیشترین مقدار دراودانی میگن که معامله گر در یک حساب معاملاتی داره. تریدر های حرفه ای و اونایی که واقعا از راه فارکس و یا هر بازار مالی دیگه درآمد دارن، در معاملات شانسی نداشته و میزان سود و زیان، واریز ها، برداشت ها، دراودان و … رو یادداشت می کنن.
زمانی که در معاملات خودتون دراودان ها رو یادداشت می کنین، بیشترین میزان دراودانی که یادداشت کردین، Maximal Drawdown هست.
روش های کاهش دراودان در فارکس
دراودان همیشه باعث نگرانی معامله گران و تریدرهای فارکس شده. در این قسمت چندین راه برای کاهش دراودان در فارکس رو براتون آوردیم:
- کاهش اندازه لوریج در معامله
- محدود کردن حجم پوزیشن نسبت به کل معامله
- مشخص کردن حداکثر ضرر برای معاملات روزانه، هفتگی و ماهانه
- گذاشتن حد ضرر بلافاصله بعد از باز کردن هر معامله
- استفاده از حد ضرر های کوچک تر
- مدیریت ریسک
- از جفت ارز های متنوع تری برای معاملات استفاده کنید.
نحوه خارج شدن از دراودان Drawdown
در معاملات فارکس زیاد پیش اومده که تریدر با اینکه تمام موارد گفته شده در بالا رو رعایت می کنه، باز هم شاهد دراودان بوده. به این دلیل تریدر باید بعد از مشاهده دراودان Drawdown در حسابش بتونه از ضرری که در اون قرار داره خارج بشه.
ساده ترین و راحت ترین راه برای خارج شدن از دراودان، بستن همه پوزیشن های باز هست. در بسیاری از مواقع تریدر با اینکه میدونه در دراودان قرار داره و همچنان در حال ضرر کردنه، باز هم در پوزیشن باقی مونده و به ضرر خودش اضافه می کنه. به این امید که بازار برگشته و ضررش جبران میشه.
در صورتی که توصیه میشه زمانی که دراودانتان در یک حساب به 50 درصد رسید، همه پوزیشن های باز اون حساب رو ببندین و از ضرر دراودان بیشتر جلوگیری کنین.
بازار رو همچنان رصد کرده و زمانی که قیمت به کف رسید، با مشاهده تغییر ساختار بازار CHOCH دوباره وارد معامله بشین.
از استراتژی های معاملاتی موفق خودتون که چندین بار اونها رو تست کردین، استفاده کنین. موقع معامله باید توجه کنین که همیشه باید نقدینگی برای جبران ضررهاتون داشته باشین. زمانی که از معامله خارج شدین، باید بتونید نقاط عرضه و تقاضا رو تشخیص داده و در ناحیه مناسبی دوباره وارد بازار بشین. باید دقت کنین برای کسب سود در فارکس، برایند معاملاتی خودتون رو مثبت نگه دارین.
استراتژی دراودان ها
در معاملات بازارهای مالی چون به ندرت میشه سقف ها و کف های بازار رو شناسایی کرد، معمولا شاهد دراودان هایی در حساب هستیم. زمانی که یک معامله گر با توجه به ساختار معاملاتی خود و آموزش هایی که دیده وارد معاملات میشه، خواه نا خواه با دراودان رو به رو میشه.
اولین کاری که یک معامله گر باید در رابطه با Drawdown انجام بده، اینه که به جای مبارزه با دراودان باید بتونه اون رو مدیریت کنه.
معامله گران معمولا به دو دلیل باعث ایجاد دراودان در حساب های معاملاتی خودشون میشن:
یا با ریسک بالایی وارد معامله میشن و یا برای معامله خودشون حد ضرر مشخص نکردن.
با استفاده از استراتژی های تست شده و ورودهای به موقع بعدی، میشه دراودان های ایجاد شده رو تنظیم کرده و از بین برد.
موقع مشاهده دراودان ها باید قبول کنین دراودان هم بخشی از معامله بوده و هر تریدری با اون مواجه میشه پس تنها راه تریدر مدیریت دراودان هست.
حرف آخر
دروادان ها برای یک معامله گر میتونه نگران کننده باشه. چون اگه در یک معامله دراودان ها همچنان ادامه داشته باشه، ممکنه کل سرمایه معامله گر در اثر ضرر های پی در پی از دستش خارج بشه.
