استراتژی ترید لاک پشتی نوعی استراتژی معاملاتیه که در اون تریدر های صبور به موفقیت بیشتری میرسن. یعنی تریدر منتظر میمونه و زمانی که همه از تغییر روند در فارکس ناامید شدن، آنها بر اساس استراتژی ترید لاک پشتی وارد بازار میشن.
| نام | استراتژی ترید لاکپشتی |
| عملکرد | دو مرحله ای: سیستم ۱= ۲٠ روزه سیستم ۲= ۵۵ روزه |
| مناسب | افراد مبتدی و صبور |
ورود به بازار بر اساس استراتژی ترید لاک پشتی
معاملهگران مبتدی وقتی میخوان در یک سیستم معاملاتی خاص تمرکز کنن، بیشتر به سیگنالهای ورودی فکر میکنن. چون افراد مبتدی ورود رو جنبه مهم سیستمهای معاملاتی میدونن.
روش استراتژی ترید لاک پشتی از ورود بسیار سادهای استفاده میکنه. در این نوع استراتژی معاملاتی دو سیستم مختلف وجود داره. این سیستم ها با وجود تفاوتهایی که با هم دارن، اما خیلی مرتبط با هم هستن که آنها را سیستم یک و سیستم دو نامگذاری کردن.
انتخاب هر نوع سیستم و یا استفاده ترکیبی از آنها به سلیقه شخصی معاملهگران بستگی داره. به عنوان مثال، فردی میخواد ۷۰ درصد از سیستم یک و ۳۰ درصد از سیستم دو رو استفاده کنه. انتخاب این ترکیب برای افراد مختلف کاملاً متفاوته.
| مرحله | شرح | جزئیات |
| ۱-شناسایی روند | الف) استفاده از شاخص N-Period Moving Average (MA) با دوره زمانی 20 روزه ب) تشخیص روند صعودی: قیمت باید بالاتر از MA 20 روزه باشد و MA 20 روزه باید شیب صعودی داشته باشد ج) تشخیص روند نزولی: قیمت باید پایینتر از MA 20 روزه باشد و MA 20 روزه باید شیب نزولی داشته باشد |
استفاده از MA با دورههای زمانی دیگر مانند 50 روزه یا 100 روزه اختیاری است. میتوان از سایر شاخصهای تشخیص روند مانند RSI یا MACD هم استفاده کرد. |
| ۲- تعیین نقاط ورود | الف) در روند صعودی: شکست قیمت به بالای سقف 20 روزه قبلی ، شکست قیمت به بالای کندل کندل صعودی قبلی ب) در روند نزولی: شکست قیمت به پایین کف 20 روزه قبلی ، شکست قیمت به پایین کندل نزولی قبلی |
میتوان از اندیکاتورهای شکست مانند بولینگر باند یا کانال Keltner هم استفاده کرد. در صورت استفاده از اندیکاتورهای شکست، باید به تنظیمات آنها دقت کرد |
| ۳- فیلتر های ورود | الف) فیلتر ATR: محاسبه ATR (Average True Range) برای 20 روز گذشته ، ورود به معامله فقط در صورتی که ATR فعلی از ATR 20 روزه بیشتر باشد ب) فیلتر حجم معاملات: محاسبه حجم معاملات 20 روز گذشته ، ورود به معامله فقط در صورتی که حجم معاملات فعلی از حجم معاملات 20 روزه بیشتر باشد |
استفاده از فیلترهای ATR و حجم معاملات اختیاری است. میتوان از فیلترهای دیگر مانند فیلتر ADX یا فیلتر استوکاستیک هم استفاده کرد |
| ۴-تعیین حد ضرر | استفاده از فیلترهای ATR و حجم معاملات اختیاری است. میتوان از فیلترهای دیگر مانند فیلتر ADX یا فیلتر استوکاستیک استفاده کرد |
میتوان از حد ضررهای متحرک مانند پارابولیک SAR یا تریلینگ استاپ استفاده کرد. |
| ۵- تعیین حد سود | الف) در روند صعودی: استفاده از تارگتهای متعدد بر اساس سطوح مقاومت ، استفاده از نسبت ریسک به ریوارد 1:2 یا بیشتر ب) در روند نزولی: استفاده از تارگتهای متعدد بر اساس سطوح حمایت ، استفاده از نسبت ریسک به ریوارد 1:2 یا بیشتر |
میتوان از اندیکاتورهای تارگت مانند فیبوناچی یا الگوهای هارمونیک نیز استفاده کرد. |
سیستم ۱
این سیستم به عنوان یک نوع سیستم کوتاه مدت با شکست ۲۰ روزه هست. شما در این روش عملکرد ۲۰ روزه معاملات را بررسی میکنین و اگه نسبت به ۲۰ روز گذشته معاملات به اندازه یک تیک بالا بره، یعنی شما میتونین یک واحد ورود خودتون رو انجام بدین.
در ارتباط با فروش هم به همین شیوه عمل میکنین. یعنی عملکرد ۲۰ روزه معاملات را رصد میکنین و اگه نسبت به آخرین قیمت معاملات به اندازه یک تیک کاهش داشت، اقدام به فروش یک واحد میکنین.
همیشه در بازارهای مالی اگر شما ورود نکردین، قیمتهایی وجود داره که به شما کمک میکنه بتونین ورود کوتاه مدت و یا بلند مدت خودتون رو انجام بدین. حالا اگه آخرین شکست نزدیک باشه، شما میتونین ورود کوتاه مدت و یا همان ورود ۲۰ روزه رو انجام بدین. اما اگر این شکست دور باشه، میتونین ورود ۵۵ روزه خودتون رو انجام بدین.
“در سال ۱۹۸۳ میلادی، دو معاملهگر حرفهای با نامهای ریچارد دنیس و ویلیام اکهارت با کمک استراتژی ترید لاک پشتی ثابت کردن که میتونن در بازارهای مالی به آسانی تجارت کنن. شما هر چقدر هم فرد مبتدی باشین، میتونین با تکیه کردن بر این نوع استراتژی در بازارهای مالی به سود دهی خوبی برسین.”
شیرین سعیدی- کارشناس تولید محتوای کنزا بروکر
سیستم ۲
سیستم دو به عنوان یک نوع سیستم طولانی مدت و با شکست ۵۵ روزه محسوب میشه. شما زمانی میتونین از این روش استفاده کنین که قیمت نسبت به میانگین ۵۵ روز قبل، به اندازه یک واحد افزایش قیمت نشون بده.
وقتی که نسبت به ۵۵ روز قبل قیمت به اندازه یک واحد بالا بره، میتونین خرید خودتون رو انجام بدین. اما اگه نسبت به ۵۵ روز به اندازه یک تیک پایینتر بره، میتونین اقدام به فروش کنین.
| ویژگی | سیستم ۲۰ روزه | سیستم ۵۵ روزه |
| مبنای تشخیص روند | میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) | میانگین متحرک نمایی 55 روزه (EMA) |
| نقطه ورود | شکست قیمت به بالای EMA 20 روزه ب) کندل صعودی قوی بعد از شکست EMA 20 روزه | شکست قیمت به بالای EMA 55 روزه ب) کندل صعودی قوی بعد از شکست EMA 55 روزه |
| نقطه تارگت | شکست قیمت به پایین EMA 20 روزه ب) کندل نزولی قوی بعد از شکست EMA 20 روزه | شکست قیمت به پایین EMA 55 روزه ب) کندل نزولی قوی بعد از شکست EMA 55 روزه |
| اندیکاتورهای مکمل | ATR (اندازه گیری نوسانات) | RSI (شاخص قدرت نسبی) |
| مدیریت سرمایه | استفاده از حد ضرر • ریسک ثابت به ازای هر معامله | استفاده از حد ضرر • ریسک ثابت به ازای هر معامله |
| مناسب برای | معامله گران با صبر و حوصله | معامله گران با صبر و حوصله |
| مزایا | سادگی و سهولت استفاده • مناسب برای نوسانات کوتاه مدت | مناسب برای روندهای بلندمدت • سیگنال های کمتر و با دقت بیشتر |
| معایب | سیگنال های بیشتر و احتمال خطاهای بیشتر | سیگنال های کمتر و فرصت های معاملاتی کمتر |
حد ضرر
استفاده از روش استاپ و یا همون حد ضرر به همه معاملهگران توصیه میشه. کسانی که از روش استاپ استفاده نمیکنن، به طور حتم معامله شون خراب میشه.
همه معاملهگران قبل از وارد شدن به یک معامله باید نقطه حد ضرر اون رو از قبل تعیین کنن. اگه شما نتونین به صورت کنترل شده عمل کرده و در زیانهای کوچک خروج کنین، به طور حتم متحمل زیانهای بزرگتری میشین.
در استراتژی حد ضرر ما همواره قیمتهای مشخصی برای خودمون تعیین کردیم که در صورت ضربه زدن به اونا باید حد ضرر رو اجرا کنیم.
بیشتر بخوانید : حد سود و ضرر در فارکس
موقعیت حد ضرر
در معاملاتی که انجام میدین، بنابر ریسکی که سرمایه شما رو تهدید میکنه، میتونین موقعیت حد ضرر رو انتخاب کنین.
موقعیت حد ضرر همیشه متغیره و بسته به مواردی میتونین موقعیت حد ضرر رو انتخاب کنین. نوع نوساناتی که در بازار وجود داره، شکافهای بزرگی که به صورت کوتاه مدت و یا بلند مدت در بازار انجام میگیره، از جمله این موارد هستن.
مزایای استفاده از موقعیت حد ضرر
معمولا موقعیت حد ضرر استراتژی ترید لاک پشتی بر اساس N تعیین میشه. به همین دلیل شما میتونین اونا رو با نوسانات بازار تنظیم کنین.
بازارهایی که نوسانات بیشتری دارن، تعداد حد ضررهای اونا هم زیادتره. اجرا کردن این نوع ریسک در هر نوع ورودی باعث میشه که مدیریت ریسک قویتری داشته باشین.
تارگت
معاملهگران موقع ترید ممکنه دچار اشتباه شده و تارگت نامناسبی داشته باشن. وقتی که شما در موقعیت برنده قرار گرفتین و بخواین زودتر از اون خارج بشین، در واقع اشتباه بزرگی مرتکب میشین.
در بازار مالی به هیچ عنوان قیمتها به طور کاملاً مستقیم بالا نمیرن، بلکه دچار نوساناتی میشن. به طور کلی افزایش قیمت در طی یک روندی انجام میگیره که شما باید با سوار شدن بر موج اون بتوانین به سوددهی برسین.
ممکنه در ابتدای روند سوددهی به اندازه ۱۰ الی ۳۰ درصد متحمل زیاد بشین. اما اگه کمی صبور باشین، به طور حتم از زیان خارج شده و به سوددهی میرسین.
تجربه بارها نشون داده که در ۸۰ تا ۱۰۰ درصد از روندها، در قسمت میانی روند کاهش ۳۰ الی ۴۰ درصدی را میتوانیم مشاهده کنیم. پس بدونین که این یک امر طبیعیه و نباید حساسیت به خرج بدین.
استراتژی ترید لاک پشت به شما این رو میگه که موقع شکست وارد بشین. اما به این معنی نیست که شما در هر ورود میتونید به سوددهی خودتون برسین. چون که اکثر شکستها روند ایجاد نمیکنه، پس امکان داره با استراتژی ترید لاک پشتی متحمل ضرر بشین.
حالا کسانی که معاملات لاک پشتی رو انجام میدن، اگه به طور متوسط نتونن ضررهای خودشون رو جبران کنن، در واقع پول و سرمایه خودشون رو از دست میدن. هر سیستم معاملاتی سودآور یک نقطه تارگت بهینه متفاوتی داره.
میخوایم با ارائه یک مثال ساده این مبحث را واضحتر براتون بیان کنیم. موقعی رو در نظر بگیرین که شما با استراتژی ترید لاک پشتی به سود 1N دست پیدا کردین. در معامله بعدی شما متحمل ضرر 2N میشین. اگه بخواین ضرر خودتون رو جبران کنین، به دو برابر تعداد برنده نیاز دارین.
مثال: تصور کنین که با این استراتژی شما در معاملات اول به 10 دلار سود دست پیدا کردین. در معامله دوم، 20 دلار ضرر میکنین. اگه بخواین ضرر خودتون رو جبران کنین، باید تعداد برد های شما دو برابر تعداد ضرر هاتون باشه.
این مورد در حالی اتفاق می افته که نسبت سود و ضرر شما 1 به 1 باشه. یعنی به ازای 10 دلار ریسک، 10 دلار سود کنین.
حالا اگه نسبت سود به ضرر شما ( یا ریسک به ریوارد شما) 1 به 3 باشه، شما به ازای 10 دلار ریسک، 30 دلار سود به دست میارین. پس اگه کمی بیشتر از 30 درصد معاملات شما سود ده باشه، شما در مجموع سود ده هستین.
تارگت لاکپشتی
در این مرحله شما اگه با سیستم ۱ وارد بازار شدین، باید برای تارگت کوتاه مدت بازه زمانی ۱۰ روزه رو در نظر بگیرین. در یک دوره ۱۰ روزه باید پوزیشن کمترین قیمت رو برآورد کرده و از اون نقطه اقدام به تارگت کنین.
برای معاملهگرانی که با سیستم ۲ به بازار وارد شدن، باید تارگت ۲۰ روزه رو در نظر بگیرن. موقع تارگت لاک پشتی مثل ورود، دیگه نباید دستور توقف صادر کرد، بلکه با مشاهده شکست قیمت اقدام به تارگت کنین.
جمع بندی
استراتژی ترید لاکپشتی برای افرادی که به تازگی وارد بازار معاملاتی شدن، بسیار مناسب هست. این استراتژی دو سیستم متفاوت داره. سیستم شماره 1 که برای ورود کوتاه مدت ۲٠ روزه هست و سیستم شماره 2 که برای ورود طولانی مدت ۵۵ روزه هست.
در نظر داشته باشین که لازمه همه استراتژی ها را از قبل بک تست بگیرین. هیچ استراتژی ای 100 درصد سود آور نیست و به تو حتم با ضررهایی همراه هست. این مقاله یک مقاله آموزشی هست و توصیه ای برای سرمایه گذاری نیست.
